Mondate la cipolla e tritatela sottilmente.
Tagliate a fiammifero il peperone.
In un tegame abbastanza ampio e col fondo spesso, scaldate 4 - 5 cucchiai di olio.
Unite cipolle, peperone ed aglio, e uando sono ben rosolati unite i pomodori passati, il peperoncino spezzettato e cuocete a fuoco moderato per una decina di minuti, finché il sugo non si sia un po’ ristretto. Aggiustate di sale e pepe.
Accendete il forno e portatelo a 180°.
Versate il sugo in una pirofila di quelle adatte a passare dal forno alla tavola. Adagiatevi sopra i gamberoni, ai quali avrete tolto il budellino nero, e la feta sbriciolata.
Spolverate con lo zafferano ed il prezzemolo e mettete in forno finché la feta prenda colore.
Servite immediatamente.