Pulite e sfilettate il pesce bianco e il pesce azzurro e cuoceteli a vapore per 10 - 12 minuti insieme con i crostacei precedentemente sgusciati.
Tritate molto finemente il pesce, lasciatelo intiepidire, poi mettetelo in una terrina incorporando il Parmigiano, le uova, un pizzico di noce moscata e aggiustando di sale e pepe.
Lavorate bene fino ad ottenere un composto omogeneo con il quale farcirete i bignè che disporrete ordinatamente in una teglia da forno leggermente imburrata.
Copriteli con la salsa aurora e passate in forno già caldo a 200 °C, gratinandoli per circa 10 minuti.