Lavare i gamberoni e fare una incisione con un coltellino affilato lungo la schiena e togliete il budellino nero.
Sistemarli su una teglia unta con 6 foglie di alloro, salare, pepare e mettere in forno caldo a 180° per 15 minuti tenendoli bagnati con il sughetto di cottura.
Nel frattempo fondere in un pentolino una noce di burro e rosolare l'aglio, quando inizia a colorare eliminare l'aglio ed unire il peperoncino, il brandy e far evaporare.
Spegnere il fuoco unire il filetto di acciuga triturato, il succo di limone e mescolare.
Versare la salsa sul piatto di portata, disporre sopra i gamberoni e servire ben caldo.